运用重复交易模型编制综合指数中的多重共线性问题:基于参数改进的解决方法
作者：谢婼青; 姜国麟
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编制综合指数是科学监测现代经济社会发展的重要途径和技术手段。我国宏观指标的特点是“小样本、短时间”，综合指数的编制普遍采用重复交易模式。然而，在用重复交易模型编制综合指数的过程中，我们通常会面临严重的多重共线性问题。处理多重共线性的方法包括基于最小二乘估计消除解释变量的相关性和参数改进的思想，本文讨论了不同于岭回归的处理方法，最后以2010-2017年国家科技活动产出综合指数为例，通过充分小的k可行值编制综合指数，并与传统的岭回归法和主成分回归法进行比较，讨论了该方法在处理重复交易模型共线问题上的有效性和适用性，进一步体现了本文处理重复交易模型方法的应用价值